シゲル博士のFX研究室

2020/04/26

為替レートの値動き分布の現象論

Calculations

諸量の定義 為替レートの表し方 為替レートは時間の関数であるから,それを$r(t)$と書くことにしよう.また,$\text{A}$と$\text{B}$という通貨ペアのレートを$r_{A / B}(t)$と表すことにする […]

2020/04/25

比の分布関数

Mathematics

確率変数$X$と$Y$の同時確率分布が$p(x, y)$で与えられているとする.このとき,$X$と$Y$の比で定義される新しい確率変数$Z \equiv Y / X$の従う確率分布$f(z)$を求めたい. ちなみに,比の […]

2020/04/20

72の法則(Rule of 72)[TBC]

Columns

「72の法則(Rule of 72)」とは,資産を複利で運用した時に元本が2倍になるまでの期間を概算する方法である. 計算方法は簡単で,例えば利回り2%で複利運用したとき,72を2で割った36が,元本が2倍になるまでの期 […]

2020/04/20

為替レートの単位について

Columns

[TBC]

2020/04/19

2変量対数正規分布

Mathematics

2変量正規分布 2変量正規分布の定義 確率変数$(X, Y)$が2変量正規分布に従うとき,$(X, Y) = (x, y)$となる同時確率分布は,$(\mu_{x}, \mu_{y}, \sigma_{x}, \sigm […]

2020/04/10

為替レートの値動き・値幅の自己相関

Data Analysis

「為替レートの動きは予測できるのか?」というのは,トレーダーなら誰しも答えを知りたいと思っている問いである.このページでは,この問いに部分的にでも答えることを目的として,データ解析を行う. いわゆるテクニカル分析に基づい […]

2020/04/06

通貨ペアごとの値動き・値幅の比較

Data Analysis

[TBC]

2020/04/06

為替レートの値動き・値幅分布の時間スケール依存性

Data Analysis

ある期間の為替レートの値動きと値幅を,それぞれ以下のように定義する. \begin{align*} \text{値動き} \, (\text{difference}) &= \text{終値} \, (\text […]

2020/04/03

為替レートの値動きの従う確率分布

Data Analysis

為替レートの値幅の定義 ある一定期間の為替レートの変動を考えたとき,その期間における「終値と始値の差」を値動きと呼ぶことにしよう. \[ \text{値動き} \, (\text{difference}) = \text […]

2020/03/28

リピート系手法における通貨ペア選定基準

Data Analysis

[TBC] リピート系手法はFXにおいて非常に有効である.その理由はいくつか挙げられるが,感情の入らない機械的な取引ができるという点が最も大きい.国内FXでは4%の証拠金で(つまり資産の25倍まで)取引ができるため,一時 […]

FXで月平均5万円・年利20%の利益を継続中(元本300万円)。感情を排除し、為替データの統計分析のみに基づき淡々とトレードするスタイル。FX歴6年の理学博士(専門:理論物理学)。「FXを科学する」